关于股指跨期套利的分析

情报师: 期天剑在现场 2020-03-19 15:05
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";近几年来,我国经济在不断的发展,因此也促进了投资领域的不断壮大。

现在有不少投资者都参与到投资行业当中来了,在大大小小的投资项目当中大展身手。

有一些新手朋友们也想要加入证券配资投资领域,但是他们对于投资的相关信息了解的还不是很透彻,那么今天就为大家分析一下股指跨期套利。

  

在金融学中,期现套利是无风险套利策略。

这里指的无风险是期现套利的本金和建仓时锁定的套利收益不受市场价格波动的影响。

沪深300股指期货交割计算价为最后交易日标的指数最后2个小时的算术平均价。

这样的交割制度决定了期货价格和现货指数最终将趋于一致,而套利建仓时锁定的价差收益也一定能实现,这是期现无风险套利的基本原理和制度依据。

股指期货距离交割时间越近,其与现货市场的相关性则越强,对于套期保值者来说,利用股指期货来对冲现货风险的功能也越强,因此与一般的商品期货不同,股指期货交易最活跃的合约总是最近交割的合约。

跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和 熊市套利(空头套利)。

但无论采取哪种操作模式,其本质均是对不同交割期的合约同时进行低买高卖,即同时买入价值被低估的合约而卖出价值被高估的合约。

跨期套利能否获得收益决定于投资者的判断(无论是对股指走势的判断或是对合约价值是否低估的判断)是否正确,如果套利者的判断有误,则依然可能在“套利”过程中遭遇亏损。

  

综上所述,股指跨期套利需要证券配资做出明确的判断,因此它是具有一定风险的。

那么就需要广大证券配资投资者注意,在进行实际操作之前,一定要对此多多地进行学习,只有做到了知己知彼才能百战百胜。

任何投资项目都不可能是零风险的,所以在操作时要谨慎而行,切不可盲目行事。

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关于股指跨期套利的分析

内容来源:杰森期货网(http://www.rickhart.com